Обязанности:
О нас: Connectivity Solutions (https://www.consol.me/) — экспертный партнер на финансовых рынках России и за рубежом. Мы объединяем многолетний опыт работы в обеих юрисдикциях, чтобы создавать для клиентов эффективные конфигурации: от построения каналов ликвидности до сложных структур взаимодействия между компаниями. Наша команда работает на стыке рыночной аналитики, финансового инжиниринга и технологий. Мы ценим в сотрудниках не только исследовательский подход, но и способность превращать сложные количественные модели в практические решения для бизнеса. О роли: В связи с развитием аналитической экспертизы мы открываем позицию Quantitative Researcher. Это ключевая роль в формировании data-driven подхода к построению каналов ликвидности и оптимизации взаимодействия с рынками. Вы будете заниматься исследованием рыночной микроструктуры, анализом транзакционных издержек и разработкой моделей для оптимальной маршрутизации ордеров. Ваша зона ответственности начинается со сбора и обработки больших объемов биржевых данных и заканчивается подготовкой аналитических рекомендаций для клиентов и внутренних команд. О вас: Наш будущий коллега имеет опыт работы в количественном анализе на финансовых рынках, предпочтительно в b2b-сегменте (брокер, инвестиционная компания, провайдер ликвидности). Он умеет работать с рыночными данными, строить эконометрические модели и доводить результаты исследований до конкретных рекомендаций. Ключевые задачи: Анализ ликвидности и транзакционных издержек (TCA) на российских и зарубежных площадках. Разработка моделей для оптимальной маршрутизации ордеров (smart order routing) на основе анализа спредов, глубины стакана и волатильности. Построение пайплайнов обработки рыночных данных (тики, стаканы, сделки) на Python. Исследование рыночной микроструктуры для выявления наиболее эффективных точек входа/выхода и снижения проскальзывания. Подготовка аналитических отчетов и презентаций для клиентов и руководства с практическими выводами. Наши ожидания: Опыт работы от 2 лет в количественном анализе на финансовых рынках: брокер, инвестиционная компания, HFT-фирма, провайдер ликвидности. Глубокое понимание микроструктуры рынка: стакан заявок (order book), тиковые данные, ликвидность, проскальзывание. Уверенное владение Python (pandas, numpy, обработка временных рядов) и SQL. Знание эконометрики и статистических методов проверки гипотез. Уровень английского языка — от B2 (работа с документацией зарубежных бирж, коммуникация). Будет плюсом: Опыт с Dask / Spark для больших данных. Знакомство с FIX-протоколом или биржевыми API (MOEX, CME, Binance и др.). Опыт построения моделей TCA или smart order routing. Знание C++ для понимания low-latency решений. Мы предлагаем: Полностью удаленный формат работы с возможностью посещения офисов в Москве и Петербурге (исключительно по вашему желанию) Расширенный пакет ДМС после испытательного срока (3 месяца). Работу в экспертной финтех-компании с международной структурой. Ключевую аналитическую роль — реальное влияние на продукты и клиентские решения. Доход обсуждается индивидуально на техническом собеседовании.Похожие вакансии
Senior Quantitative Researcher / Quant Trader-Developer на крипторынке
До 600 000 руб.
Москва
Cryptanium technologies