Senior Quantitative Researcher / Quant Trader-Developer (Крипторынок)CEX/DEX Arbitrage / Systematic Directional (CTA, Momentum) / Options О компании. Cryptanium — международный институциональный хедж-фонд, основанный в 2022 году. Фонд разрабатывает и масштабирует алгоритмические торговые стратегии на криптовалютных рынках, объединяя quantitative research, торговую инфраструктуру и строгий риск-менеджмент. Финансовые результаты стратегий фонда отмечены несколькими международными наградами. Ключевые направления фонда — market-neutral стратегии, включая арбитраж и delta-neutral подходы, а также systematic directional и опционные стратегии. Кого мы ищем Мы ищем senior или strong mid-level quant-профессионала с реальным опытом разработки, тестирования и запуска торговых стратегий на крипторынке. Нам особенно интересны кандидаты, которые доводили стратегии до production, умеют работать с данными, корректно проводить бэктест и принимать решения на основе метрик риска, исполнения и устойчивости стратегии. Опыт может быть сфокусирован на одном из треков: Arbitrage / Delta-Neutral — CEX/DEX arbitrage, basis/funding, execution, hedging. Systematic Directional — CTA, momentum, directional research, portfolio construction. Options / Volatility — опционы, vol trading, pricing, hedging, execution. Релевантный опыт в нескольких направлениях будет плюсом, но не является обязательным. Обязанности Проводить полный цикл quant research: от данных и гипотез до бэктеста, форвардной проверки и запуска стратегии в production. Разрабатывать и улучшать торговые стратегии в одном из направлений: CEX/DEX arbitrage, systematic directional (CTA/momentum), options. Строить execution-логику и торговые компоненты для CEX/DEX, включая работу со стаканом, API, on-chain данными и маршрутизацией ордеров. Анализировать качество исполнения и устойчивость стратегии по ключевым метрикам: PnL, Sharpe/Sortino, drawdown, slippage, latency, fill-rate. Участвовать в развитии исследовательской и торговой инфраструктуры фонда: data pipelines, мониторинг, логирование, алерты, аналитика. Взаимодействовать с исследователями, разработчиками и руководством, доводя идеи до production-результата. Требования Практический опыт от 4 лет в quantitative trading / quant research / trading systems development на криптовалютных рынках в успешных фондах или prop trading-командах. Кандидаты с меньшим опытом не рассматриваются Подтвержденный опыт создания или существенного улучшения прибыльных торговых стратегий, запущенных в production. Сильная база в математике, теории вероятностей, статистике, анализе временных рядов, оптимизации и оценке рисков. Уверенное знание Python для research и production. Опыт работы с CEX/DEX API, market microstructure, order book dynamics, execution, hedging, inventory management. Опыт корректного бэктестинга, walk-forward / out-of-sample проверки и борьбы с переобучением. Умение самостоятельно вести стратегию от идеи до эксплуатации, разбираться в инцидентах и улучшать систему по результатам продовой торговли. Английский язык не ниже Upper-Intermediate. Что мы предлагаем Работу над реальными алгоритмическими стратегиями с быстрым циклом проверки гипотез и высоким уровнем влияния на результат. Среду, где ценятся глубина исследования, инженерное качество и ответственность за PnL, риск и стабильность систем. Гибкий формат сотрудничества: full-time / part-time. Возможность удаленной работы. Конкурентную фиксированную компенсацию и performance-based upside, которые обсуждаются индивидуально в зависимости от уровня кандидата, зоны ответственности и вклада в результат стратегии. Что важно указать в отклике Чтобы мы быстрее поняли ваш профиль, пожалуйста, добавьте в отклик: Какие стратегии вы разрабатывали: CEX/DEX arbitrage, CTA / momentum / directional, опционы. На каких рынках и площадках работали: CEX, DEX, фьючерсы, опционы, перпетуалы, prediction markets. Что именно вы делали самостоятельно: research, data engineering, execution, infra, monitoring, risk. Ваш стек: Python, C++ / Rust, базы данных, ML / оптимизация, blockchain tooling. Если возможно — 1–2 конкретных кейса с цифрами: стратегия, доходность, Sharpe / Sortino, max drawdown.
Похожие вакансии