Обязанности:
Ключевые задачи:- Участие в разработке моделей оценки кредитного риска (PD, EAD, LGD) для корпоративных клиентов и финансовых институтов;- Мониторинг и совершенствование разработанных моделей;- Подготовка отчетов, разработка и актуализация методологических документов на перечисленную тематику, согласование документов с заинтересованными подразделениями;- Подготовка презентаций для целей утверждения моделей и документов.Что важно для нас:- Отличное знание теории вероятностей, мат. статистики, эконометрики;- Понимание принципов построения количественных моделей оценки рисков;- Преимуществом являются знания нормативных документов Банка России в области ПВР;- Преимуществом являются хорошие теоретические знания по финансовому анализу коммерческих компаний и анализу инвестиционных проектов;- Преимуществом является опыт разработки или валидации моделей PD и / или LGD, EAD.Что предлагаем:- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 сокращенный рабочий день по пятницам до 16.45;- Комбинированный формат работы (офис + дистанционно);- Официальное оформление в соответствии ТК РФ;- Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;- Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу;- Доплата к отпускному и больничному листу;- Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей;- Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях;- Льготное кредитование для сотрудников;- Обучение в корпоративном университете банка;- Корпоративная библиотека.Похожие вакансии