Обязанности:
Вам предстоит заниматься: проводить полный цикл модельной разработки: от постановки задачи и формирования выборки до внедрения модели в промышленную эксплуатацию; разрабатывать, сопровождать и совершенствовать модели оценки кредитного риска в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах (ПВР/ IRB) в соответствии с требованиями Положения Банка России № 845-П и международных стандартов Базельского комитета; разрабатывать модели оценки компонентов кредитного риска (PD, LGD, CCF/EAD), а также вспомогательные модели и рейтинговые системы для корпоративных заемщиков; подготавливать и анализировать выборки для разработки моделей, формировать витрины данных, проводить исследования качества и полноты данных; проводить статистический анализ данных, отбор факторов, оценка качества моделей и проверка соблюдения регуляторных требований; разрабатывать и анализировать миграционные матрицы, рассчитывать долгосрочные показатели дефолта, исследовать стабильность рейтинговых систем; проводить мониторинг и регулярный пересмотр моделей, подготавливать предложения по их совершенствованию; участвовать в валидации моделей, устранять замечания подразделений независимой валидации, внутреннего аудита и Банка России; заниматься калибровкой моделей, оценкой центральной тенденции, консервативных корректировок, запаса надежности и иных регуляторных надбавок; подготавливать методологическую и техническую документацию по моделям в соответствии с внутренними стандартами Банка и требованиями регулятора; участвовать в автоматизации расчетов и внедрении моделей в ИТ-ландшафт Банка; взаимодействовать с подразделениями риск-менеджмента/ бизнеса/ ИТ и управления данными по вопросам разработки и сопровождения моделей. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование (техническое, математическое или экономическое); практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска PD, LGD, EAD от 3-х лет; практический опыт разработки моделей PD, LGD, CCF/EAD не менее 2–3 лет; опыт работы с большими массивами данных и построения аналитических витрин; глубокое понимание подхода, основанного на внутренних рейтингах (IRB/ ПВР); понимание процессов управления кредитным риском корпоративных заемщиков; знание статистических методов моделирования и эконометрики; уверенное владение Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Statsmodels, Matplotlib/Seaborn); уверенное владение SQL (Oracle/PostgreSQL/MS SQL) для формирования и анализа выборок. Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал) Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационная онлайн поддержку психолога; карьерное консультирование; возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях; скидки партнёров; возможность использования корпоративной онлайн библиотеки Возможности для профессионального обучения и развитияПохожие вакансии
Методолог в команду интегрированного риск-менеджмента
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Т-Банк
Главный специалист/ Риск-аналитик кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Россельхозбанк
Эксперт в Управление кредитных рисков розничного кредитования
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Всероссийский Банк Развития Регионов
Специалист оценки кредитных рисков юридических лиц в Финтех
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Яндекс
Fullstack-аналитик кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Россельхозбанк