Обязанности:
Вам предстоит заниматься: проводить анализ кредитного риска и компонентов расчета RWA на основе внутренних рейтинговых моделей; анализировать качество и полноту данных, используемых в расчетах параметров кредитного риска; проводить аналитику портфеля, факторов риска и драйверов изменения RWA; поддерживать процессы внутренней и регуляторной валидации моделей; подготавливать бизнес-требования для автоматизации процессов расчета, мониторинга и сопровождения ПВР-моделей; подготавливать аналитические материалы и отчетность для органов управления банка по вопросам ПВР, RWA и кредитного риска; контролировать соответствие моделей и процессов требованиям Положения Банка России № 845-П и внутренним нормативным документам банка; контролировать корректность расчетов параметров PD, LGD, EAD и итоговых показателей достаточности капитала; участвовать в подготовке методологических материалов, документации и внутренних регламентов по ПВР; участвовать в подготовке материалов для Банка России и сопровождении регуляторных проверок; взаимодействовать с ИТ-подразделениями, владельцами данных и риск-подразделениями в рамках развития инфраструктуры ПВР. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование (техническое, математическое или экономическое); практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска PD, LGD, EAD от 2-х лет; опыт подготовки бизнес-требований и постановок задач для ИТ-команд; уверенное владение SQL и инструментами анализа данных (Python, SAS, R, Excel/VBA или аналогичные); навыки анализа больших массивов данных и выявления аномалий в риск-показателях; понимание принципов расчета RWA и влияния параметров кредитного риска на достаточность капитала банка; знание требований Банка России в части ПВР, включая Положение № 845-П. Мы предлагаем: Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационная онлайн поддержку психолога; карьерное консультирование; возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях; скидки партнёров; возможность использования корпоративной онлайн библиотеки Возможности для профессионального обучения и развитияПохожие вакансии
Риск-менеджер корпоративных кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Яндекс
Главный специалист Департамента кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Банк НОВИКОМ
Главный специалист Управления кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Главный специалист/Методолог розничных кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Россельхозбанк
Главный специалист (методология розничных кредитных рисков)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
РЕАЛИСТ БАНК