Обязанности:
Привет :) О нас: Мы – международный инвестиционный фонд, торгующий на крупнейших институциональных биржах мира. Принимаем средства клиентов под управление и приумножаем их Офис: м. Цветной Бульвар Ищем исследователя, который возьмёт на себя улучшение исполнения арбитражных стратегий — и в перспективе подключится к опционному направлению. Что предстоит делать Самостоятельно формировать исследовательскую повестку: находить узкие места, приоритизировать гипотезы, обосновывать их Анализировать transaction costs и market impact: slippage, спреды, деградация по времени Проектировать фреймворки риск-менеджмента при внедрении новых подходов Проводить бэктесты, оценивать результаты, отслеживать поведение в live Разрабатывать торговые модули для тестирования гипотез Принимать архитектурные решения по исследовательскому пайплайну, ставить задачи продакшн-команде и контролировать реализацию Что важно (must-have) Глубокое знание статистики и теории вероятностей Сильная база в численных методах: оптимизация, интерполяция, диффуры Опыт в арбитражной торговле или анализе трейдинга – и понимание микроструктуры рынка Уверенный Python и SQL (ClickHouse и другие СУБД) Уверенный C++ или C# / Java – хотя бы один на реальном уровне Умение самостоятельно формулировать проверяемые гипотезы и честно оценивать их результат Английский – письменный уверенно, разговорный – плюс Будет плюсом (nice-to-have) Опыт с опционами: Greeks, skew, волатильность ML/нейросети в трейдинговом контексте Образование в прикладной математике, физике или финансах Что предлагаем: Офисный формат: офис 5/2 у м. Цветной бульвар. Гибридный график (1-2 дня удаленно - по согласованию) Техника и софт: ноутбуки Apple, периферия, подписки на AI (Claude и др) Официальное оформление
Похожие вакансии