Обязанности:
сбор и анализ данных для валидации моделей качественная валидация моделей в виде оценки корректности допущений, предпосылок модели в реальных задачах банковского сектора оценка качества моделей по классическим метрикам (ROC-AUC, PSI, Precision-Recall, SHAP-values и др), а также генерация и проверка частных гипотез оформление выводов в виде отчетов и презентационных материалов по проекту работа с отчетностью и нормативной документацией разработка моделей по рыночным и кредитным рискам
Требования:
знание основ математической статистики и эконометрики уверенное владение Microsoft Excel, PowerPoint и Word готовность работать full-time умение работать в команде понимание концептуальных основ работы банка и риск-менеджмента желание развиваться в области риск-менеджмента банковского сектора опыт работы с SQL и Python будет преимуществомПохожие вакансии
Практикант (стажер) в Группу валидации моделей, Отдел управления финансовыми рисками
Договорная
Москва
Технологии Доверия
Специалист направления валидации моделей ПВР и ВПОДК (Data Scientist )
Договорная
Москва
Московский Кредитный Банк