Обязанности:
Мы развиваем современную систему управления риском ликвидности и прогнозирования баланса Банка. Ищем специалиста, который будет разрабатывать новые методологические подходы, модели и аналитические инструменты для оценки структурной ликвидности, стресс-тестирования и поддержки решений по управлению балансом.Это позиция для тех, кому интересно не сопровождать существующие процессы, а создавать новые подходы, которые напрямую влияют на управление Банком.Чем предстоит заниматься Разрабатывать методологию оценки риска структурной ликвидности. Создавать модели прогнозирования денежных потоков, структуры баланса и нормативов ликвидности Банка России. Делать постановку на разработку поведенческих моделей: стабильности средств до востребования (NMD); досрочных погашений; пролонгаций; иных моделей клиентского поведения, влияющих на ликвидность Банка. Исследовать влияние различных стресс-сценариев на ликвидность Банка, проводить факторный и сценарный анализ. Разрабатывать Python-прототипы инструментов для анализа риска ликвидности и прогнозирования баланса. Участвовать в разработке подходов управления ликвидностью и формировании предложений по соблюдению внутренних лимитов и нормативных требований. Формировать требования к данным и участвовать в автоматизации расчетов совместно с IT-командой. Мы ожидаем Опыт работы в ALM, риск-менеджменте или казначействе от 2–3 лет; Понимание принципов управления структурной ликвидностью банка; Понимание поведенческих особенностей розничных и корпоративных продуктов; Знание требований Банка России и международных подходов к управлению риском ликвидности (Basel III, LCR, NSFR); Уверенное владение SQL и Python; Опыт анализа больших массивов данных. Будет преимуществом Опыт построения поведенческих моделей; Опыт разработки моделей прогнозирования денежных потоков; Знания математической статистики и эконометрики; Опыт разработки аналитических инструментов на Python; Понимание принципов трансфертного ценообразования (FTP) и управления балансом. Почему эта позиция интересна Возможность создавать новые подходы к управлению ликвидностью, а не только сопровождать существующие процессы; Работа над задачами, влияющими на стратегические решения по управлению балансом Банка; Разработка количественных моделей прогнозирования ликвидности и поведения клиентов; Активное использование Python, SQL и современных аналитических инструментов; Взаимодействие с казначейством, финансами, Data Science и IT; Возможность стать одним из ключевых экспертов Банка в области ALM и управления ликвидностью. Мы предлагаем Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный Достойную зарплату — обсудим ее на собеседованииПохожие вакансии
Аналитик по процентному риску банковский книги
От 200 000 до 300 000 руб.
Москва
Сбербанк России, ПАО