Аналитик рыночных рисков по инструментам на финансовых рынках (Derivatives / VaR)

Команда Развития рыночных рисков (в Управлении рыночных рисков) ищет сотрудника. Мы занимаемся согласованием новых продуктов, методологией рыночного риска, развитием систем расчета метрик рыночного риска (VaR, стресс-тест и т.д.), контролем сделок и торговых алгоритмов.Обязанности анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках взаимодействовать с IT-подразделениями, внедряющими front-офисные и middle-офисные системы, искать решения для внедрения новых продуктов на глобальных рынках совершенствовать методологию расчета рыночного риска по инструментам на финансовых рынках (в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам и т.д.) рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию по торговой книге строить системы управления рыночным риском в дочерних обществах (в том числе, с нуля) Требования высшее математическое /или экономическое образование (или последний год обучения) хорошие знания финансовых рынков, фин. инструментов, оценки их рисков, моделей расчета стоимости деривативов, методов расчета VaR\ES будет являться преимуществом опыт программирования и работы с данными (Python, SQL) практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также опыт исследовательской работы в данной области; наличие сертификата/частичная сдача PRM/FRM/CFA Условия комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская офисный формат работы ежегодный пересмотр зарплаты корпоративный спортзал и зоны отдыха более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций) расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.