Руководитель направления: Риски цифровых активов и Web3 (IRB-методология)

Мы — команда инвестиционных рисков Блока «Управление Благосостоянием» Сбера. Ежедневно мы управляем рисками портфелей общим объёмом более 5,5 трлн руб., охватывая ПИФы, ДУ, пенсионные продукты, фонды недвижимости и брокерский бизнес (включая ЦФА). В связи с запуском нового направления бизнеса в соответствии с новым законодательством РФ (№282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»), мы ищем эксперта для построения и развития функции управления рисками этого направления. Обязанности разрабатывать методологию оценки и контроля рисков криптовалютных активов (рыночных, кредитных, операционных, технологических/смарт-контрактов, риска ликвидности) идентифицировать специфические риски криптоактивов по сравнению с традиционными финансовыми инструментами: волатильность, фрагментация блокчейнов, технические уязвимости кошельков, регуляторная неопределенность, санкционные ограничения на адреса и др формировать лимитную политику и аппетит к риску для операций физлиц с криптовалютами через брокерскую платформу Сбербанка. Разрабатывать процедуры стресс-тестирования криптопортфелей с учетом нелинейной динамики рынка, каскадных ликвидаций и распада корреляций формировать критерии допуска контрагентов (кастодианов, бирж-поставщиков ликвидности, платежных шлюзов) и требования к их инфраструктуре безопасности (холодное хранение, мультиподпись, Proof of Reserves) внедрять инструменты мониторинга ценовых аномалий, манипулятивных схем (wash trading) и отслеживания ончейн-рисков транзакций клиентов. Интегрировать процессы AML/KYC со спецификой анализа цепочек движения средств (блокчейн-аналитика) для предотвращения вовлечения клиентов в высокорисковые схемы обеспечивать соблюдение требований Банка России при реализации пилотного проекта по обращению криптовалют через российских брокеров ставить ТЗ IT-командам на разработку систем предиктивного мониторинга и скоринга клиентских криптокошельков актуализировать карты процессов (ARIS) и регламенты Управления благосостояния с учетом круглосуточной природы торгов цифровыми активами. Требования опыт работы в рыночных или инвестиционных рисках от 3-х лет (желательно в банках ТОП-10, управляющих компаниях или крупных брокерах) глубокое понимание механики традиционных финансовых рынков (деривативы, маржинальное кредитование, клиринг) продвинутое знание архитектуры Bitcoin и Ethereum: принципы консенсуса PoW/PoS, устройство UTXO/EVM, механика мемпула, газ, MEV, структура блоков понимание принципов хранения цифровых активов: различия между кастодиальным и некастодиальным хранением, аппаратными кошельками, мультисиг-решениями и смарт-контрактными кошельками. владение методами количественной оценки риска (VaR, Expected Shortfall, сценарный анализ) применительно к асимметричному распределению доходностей криптоактивов навык работы с данными: Python (pandas, numpy) или SQL для самостоятельного выгрузки и анализа данных из блокчейн-эксплореров; опыт работы с API публичных агрегаторов (CoinGecko, Glassnode, Chainalysis) способность читать техническую документацию протоколов (whitepapers, lites) и переводить технологические риски на язык финансовой метрики. ориентация на результат в условиях высокой неопределенности и отсутствия готовых банковских стандартов Условия комфортный современный офис офисный формат работы ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия корпоративный спортзал и зоны отдыха более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.