Обязанности:
Мы открываем новое направление в нашей компании, поэтому нужен человек, который возьмет на себя не только поиск стратегий и их внедрение, но и организацию работы всего направления.Специалист по разработке и управлению алгоритмическими торговыми стратегиями на фондовых рынках (акции, ETF, фьючерсы). Отвечает за полный цикл создания стратегии — от идеи и анализа данных до ее внедрения в реальную торговлю и оптимизации. Основные обязанности Исследование и разработка стратегий: Анализ больших массивов рыночных данных для выявления аномалий, паттернов и статистически значимых торговых сигналов (альф). Разработка и тестирование гипотез для новых алгоритмических торговых стратегий. Построение прогнозных моделей с использованием статистических методов, эконометрики и машинного обучения. Бэк-тестирование и валидация: Проектирование и проведение масштабных бэк-тестов для оценки потенциальной прибыли (PnL), рисков и устойчивости стратегий на исторических данных. Анализ транзакционных издержек, рыночного воздействия и других факторов, влияющих на исполнение сделок в реальных условиях. Валидация стратегий на вневыборочных данных для подтверждения их надежности. Управление портфелем и рисками: Оптимизация распределения капитала между различными сигналами и стратегиями. Управление рисками на уровне портфеля в реальном времени, адаптация аллокации в зависимости от изменения рыночных условий. Построение риск-моделей, контроль за просадками (drawdown) и управление волатильностью. Внедрение и мониторинг: Совместная работа с инженерами и разработчиками для перевода исследовательских прототипов в production-стратегии, торгующие реальным капиталом. Мониторинг производительности живых стратегий, диагностика проблем и их оперативная корректировка. Постоянный анализ эффективности и поиск возможностей для улучшения существующих стратегий. Техническая работа: Написание чистого, поддерживаемого кода на Python (с использованием библиотек NumPy, Pandas, Scipy) и/или C++. Работа с фреймворками для бэк-тестирования и симуляторами торговли. Участие в улучшении исследовательской инфраструктуры и конвейеров данных. Ключевые требования Образование: Высшее образование в количественной области (математика, статистика, физика, компьютерные науки, инженерия). Опыт: От 2-х лет коммерческого опыта в качестве квант-трейдера, квант-исследователя или разработчика алгоритмических стратегий в проп-трейдинге, хедж-фонде или инвестиционном банке. Технические навыки: Продвинутое владение Python (обязательно) и/или C++. Глубокие знания статистики, теории вероятностей, стохастических процессов и методов оптимизации. Понимание микроструктуры рынка (стаканы заявок, рыночное воздействие, проскальзывание). Личные качества: Аналитический склад ума, навыки решения сложных проблем, способность принимать решения в условиях неопределенности и работать в команде. Что мы предлагаем Конкурентная заработная плата и бонусная система, привязанная к эффективности разработанных стратегий. Возможность напрямую влиять на бизнес-результат компании. Работа в небольшой команде профессионалов, быстрая реализация идейПохожие вакансии
Quantitative Researcher / Количественный исследователь
Договорная
Москва. Станции метро: Одинцово
Advantage Solutions
Quantitative Risk Analyst / Риск квант
Договорная
Москва. Станции метро: Одинцово
Advantage Solutions