Начальник управления рыночных и иных значимых рисков

Обязанности: Организация работы управления по вопросам, связанным с: Расчетом и оценкой процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение клиентов), внедрение требований Методических рекомендаций Банка России № 8-МР; Участием в Надзорном стресс-тестировании Банка России и комплексном стресс-тестирования на уровне Банка и Банковской Группы: Разработка и актуализация стресс-сценариев. Проведение стресс-тестирования. Взаимодействие с подразделениями Банка на всех этапах подготовки стресс-тестирования, финальная агрегация данных по стресс потерям. Анализ результатов стресс-тестов, оценка воздействия на капитал и прибыль. Подготовка итоговых материалов для вынесения на коллегиальные органы Банка. Оценкой экономического капитала по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе, развитием и разработкой методологии анализа и оценки рисков и экономического капитала, необходимого на их покрытие; Установлением и контролем метрик риск-аппетита на уровне Банка и Банковской группы; Автоматизацией внутренней рисковой и управленческой отчетности по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе; Управлением рыночным риском; Управлением операционным риском, установлением контрольных показателей уровня операционного риска; Подготовкой отчетности по рискам. Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее 3-х лет; Знание законодательства и нормативных документов Банка России в области банковской деятельности, управления процентным риском, риском ликвидности, рыночным риском, операционным риском, требованиям ВПОДК. (511-П, 3624-У, 716-П, 8-МР и др.); Опыт построения и анализа разрывов ликвидности и процентной чувствительности (GAP анализ), понимание моделей оценки изменения экономической стоимости капитала (NPV) и чистого процентного дохода (NII) под воздействием изменения процентных ставок; Понимание банковских продуктов: особенности формирования процентного риска по кредитам, депозитам, ценным бумагам и деривативам, опыт построение поведенческих моделей клиентов (опционы, досрочное погашение, стабильные остатки); Опыт построения и интерпретации стресс-сценариев, проведение стресс-тестирования, оценки воздействия на финансовые показатели Банка. Опыт участия в Надзорном стресс-тестировании Банка России (Bottom-up) является преимуществом; Навыки автоматизации расчетов и отчетности (сводные таблицы, VBA, Power Query, Access, SQL, BI-системы); Практический опыт внедрения и адаптации методологии расчета процентного риска в соответствии Методическими рекомендациями № 8-МР является преимуществом; Опыт анализа рыночных рисков (валютного, фондового, процентного и товарного); Опыт построения системы управления операционным риском, установление контрольных показателей операционного риска; Опыт построения ВПОДК в банке, установление риск-аппетита, лимитов экономического капитала, формирование регулярной управленческой отчетности по рискам; Уверенный пользователь Microsoft Office – Excel (сводные таблицы, VBA, Power Query), Access, Power Point; Написание запросов для обработки и анализа данных: Языки запросов: SQL (MS SQL Server, PostgreSQL или аналоги); Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход: обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45; Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору; Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.