Quantitative Researcher / Systematic Trader / Algo Trader

Обязанности: Разработка алгоритмических и системных торговых стратегий (quant / algo trading) Реализация торговых моделей на Python Проведение backtesting, Monte Carlo симуляций, walk-forward validation Исследование и проверка торговых гипотез (alpha research) Работа с финансовыми временными рядами (bar data, tick data) Анализ устойчивости стратегий и overfitting-контроль Оптимизация стратегий по ключевым метрикам: Sharpe, Calmar, Sortino, expectancy Улучшение и развитие backtesting-инфраструктуры и research-pipeline Взаимодействие с трейдерами и backend-разработчиками Адаптация стратегий под разные рынки и классы активов Требования: Сильные навыки программирования на Python Опыт работы с библиотеками: NumPy, pandas, scipy, statsmodels и др. Глубокое понимание статистики, вероятностей и анализа временных рядов Практический опыт алготрейдинга или quantitative research Опыт построения и интерпретации бэктестов Понимание финансовых рынков и торговых инструментов Опыт или хорошее понимание: фьючерсов и деривативов США (CME), акций США (NYSE / NASDAQ), криптовалютных рынков и централизованных бирж (CEX) будет плюсом Знание риск-скорректированных метрик доходности Образование в количественной области (математика, CS, физика, инженерия и т.д.) Умение самостоятельно вести исследования и формулировать выводы Английский и русский языки — обязательно Условия: Конкурентная компенсация, зависящая от опыта и результатов Реальная работа с боевыми торговыми стратегиями Прямое влияние на торговые решения и PnL Небольшая профессиональная команда без бюрократии Релокация и работа в Дубае, международные рынки и капитал Приветствуется: Опыт работы с криптотрейдингом на CEX (Binance, OKX, Bybit и др.) Понимание микроструктуры рынка (order book, liquidity, slippage) Опыт с кастомными backtesting-движками Знание machine learning / ML-подходов для генерации торговых сигналов Понимание performance attribution и risk analysis Опыт работы с multi-asset стратегиями