Обязанности: Контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам и контрагентских лимитов, анализ превышений. Выполнение функций Product Control: независимый расчет PnL PnL explanation (факторный разбор) взаимодействие с фронт-офисом, финансами, бэк-офисом Ежедневный мониторинг и анализ риск-метрик (VaR, IRRBB) Проведение стресс-тестирования, бэк-тестирования моделей Определение справедливой стоимости финансовых инструментов (облигации, свопы) Участие в проектной деятельности: развитие методологии оценки риска автоматизация расчетов и отчетности внедрение новых систем и источников рыночных данных разработка бизнес-требований пользовательское тестирование Требования: Высшее образование (математика, экономика, технические специальности) Опыт в рыночных рисках или Product Control Понимание ключевых подходов и метрик оценки рыночного риска и риска ликвидности: VaR (historical / parametric), ES EVE, PV01, дюрация Гэп-анализ стресс-тестирование и бэк-тестирования моделей Обязательное знание процентных инструментов и деривативов (ценообразование, риски) Понимание принципов формирования PnL и их отражения в балансе банка Уверенное владение Excel, SQL, Python (будет преимуществом) Внимательность к деталям, аналитическое мышление Знание регуляторных требований (ЦБ РФ, Basel) будет преимуществом Английский язык на уровне чтения профессиональной литературы Условия: Достойный уровень заработной платы. Команда профессионалов. Комфортный офис в пешей доступности от метро. Гибридный режим работы, НЕ 100% УДАЛЕНКА!
Похожие вакансии