Обязанности: Разрабатывать методологию оценки риска структурной ликвидности Разрабатывать инструменты и методологию прогноза нормативов ликвидности Банка России Делать постановку на разработку поведенческих моделей (в т.ч. NMDs, досрочные погашения, пролонгации) и координировать задачи команды дата-аналитиков. Проводить стресс-тестирование, факторный и сценарный анализ риск-метрик. Создавать прототипы инструментов для такого анализа Прорабатывать решения в части управления риска ликвидности и меры для соблюдения установленных целевых показателей Формировать требования к данным Формулировать и контролировать задачи для IT команды Требования: Высшее экономическое, экономико-математическое образование Не менее трех лет работы в системно значимых банках в области риск-менеджмента (ALM), казначейства (управление структурой баланса) Понимание механики риска ликвидности, поведенческих особенностей продуктов для розничных и корпоративных клиентов, Знание стандартов Базель и регуляторных требований Банка России Навыки программирования: SQL, Python. Опыт работы с большими массивами данных. Мы предлагаем: Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Похожие вакансии