Руководитель направления валидации

Обязанности: Валидация подходов и моделей количественной оценки кредитного риска, используемых кредитными организациями при расчёте достаточности капитала. Проверка полноты и качества внутренней документации кредитных организаций в части присвоения рейтингов и управления рисками. Анализ прогнозных качеств моделей с использованием статистического инструментария и эконометрических методов. Оценка достаточности и качества данных, применяемых при разработке и тестировании моделей. Подготовка итоговых заключений и отчетности для представления руководителям структурного подразделения. Совершенствование методологических подходов к проверке качества методик и моделей кредитного риска, применяемых в рамках ПВР. Участие в подготовке нормативных документов, устанавливающих требования к современным методам оценки кредитного риска. Анализ и внедрение международных подходов к валидации моделей и регулированию кредитных рисков (рекомендации Базельского комитета и др.). Требования: Высшее образование (математика, технические науки, экономика, финансы). 3+ лет опыта в сфере риск-менеджмента, валидации либо разработки моделей кредитного риска (банки, консалтинговые и аудиторские компании), включая розничные и/или корпоративные модели (PD, LGD, EAD, скоринговые системы). Знание нормативной базы, включая Положение 845-П, Указание 7005-У, международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.). Владение SQL, Python, PySpark / Hadoop, Microsoft Office (продвинутый уровень), а также навыки программирования на современных алгоритмических языках. Владение английским языком от уровня В1 и выше. Способность грамотно формулировать выводы и готовить аналитические материалы. Внимательность к деталям, ответственность, ориентация на результат, коммуникабельность. Наличие профессиональных сертификатов FRM, CERA, CFA будет преимуществом. Условия: Комфортный офис в центре Москвы, офисный формат работы. Конкурентоспособный уровень оплаты труда (оклад, ежемесячная и годовая премия). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Программы корпоративного обучения и профессионального развития. Работа в профессиональной команде с ведущими экспертами отрасли.