Риск-менеджер (рыночные и кредитные риски)

Вакансия открыта в инвестиционной компании. Основная задача: выстроить и поддерживать процесс регулярного и точного расчета метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании. Обязанности: Выстроить и поддерживать процесс регулярного расчёта метрик рыночного и кредитного риска портфеля компании; Разрабатывать и поддерживать модели и методологии оценки рыночного риска (VaR, стресс-тесты, сценарный анализ и др.); Рассчитывать и анализировать P&L деривативного портфеля, выявлять ключевые драйверы изменений результата; Оценивать контрагентский кредитный риск, включая анализ CSA, базовые расчёты CVA и мониторинг лимитов; Взаимодействовать с торговыми и финансовыми командами по вопросам рисков, допущений и интерпретации результатов; Подготавливать регулярную отчётность и аналитические материалы для менеджмента; Другие задачи. Требования: Опыт работы риск-менеджером по рыночному и/или кредитному риску не менее 3 лет; Глубокое понимание принципов управления рыночным риском портфеля производных инструментов (как минимум - производные на акции, в идеале - кредитные, процентные, валютные и индексные деривативы, как линейные, так и нелинейные); Понимание принципов расчета финансового результата деривативного портфеля; Понимание концепций контрагентского кредитного риска, принципов работы соглашения CSA, базовых принципов расчета CVA; Умение самостоятельно декомпозировать задачи и работать автономно в рамках общей стратегической цели команды. Условия: Конкурентное вознаграждение; Работа в среде с прямым взаимодействием с бизнесом и участием в стратегических обсуждениях; Возможность профессионального роста и развития роли; Гибридный график работы; ДМС.