Обязанности: • Контролировать модельный риск регуляторных моделей Банка (ПВР-модели PD, LGD, EAD).• Проводить мониторинги регуляторных моделей Банка:a. Готовить материалы для Банка России о качестве моделей Банка (КПК);b. Собирать витрины данных для мониторингов;c. Считать аналитику: от статистик качества данных до метрик перфоманса модели;d. Развивать автоматизацию мониторинга;e. Писать методологические документы;• Исследовать поведение моделей: разбираться в деталях поведения моделей; прогнозировать дальнейшее поведение.• Информировать владельцев о качестве поведения моделей: готовить презентационные материалы для коллегиальных органов; преподносить инсайты широкой публике доступным языком и команде DS (разработчиков); готовить ежеквартальные отчеты на Правление Банка Требования: • Аналитик/разработчик/валидатор с опытом работы с ПВР-моделям (PD, LGD, EAD);• Знание регуляторных требований (483-П, 845-П, Basel III)• Отличные знания в области математической статистики;• Владение Python (pandas, numpy, seaborn, matplotlib);• Владение SQL;• Опыт работы с Hadoop, Spark Условия: •Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;•Работа в гибридном/ удаленном графике;•Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;•Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;•Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;•Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;•Предложения от банка только для сотрудников: льготные условия обслуживания карты Cash Back и другие предложения.
Похожие вакансии