Обязанности:
Банк России рассматривает кандидатов на текущие вакансии в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.
Задачи:
- валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России №483-П;
- проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований;
- участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB).
От Вас как будущего сотрудника мы ожидаем:
- высшее математическое или экономическое образование;
- опыт в области экономико-математического моделирования;
- понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков;
- умение работать формировать риск-ориентированные выборки данных;
- навыки программирования на современных алгоритмических языках (Python, SQL);
- знание Международных документов в части оценки кредитного риска (Базель II/III).
Условия:
- Получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- Возможности профессионального и карьерного развития;
- Привлекательная система мотивации;
- Широкий социальный пакет;
- Корпоративное обучение;
- Удобное расположение офиса.
Похожие вакансии