Служба анализа рисков Банка России рассматривает кандидатов на позиции различного уровня в зависимости от опыта работы. Отдел анализа финансовых инструментов ведет работу по четырем основным направлениям:
Обязанности:
Долговые ценные бумаги:
- оценка справедливой стоимости облигаций;
- оценка сделок РЕПО;
- расчет основных риск-метрик по портфелю ценных бумаг.
Деривативы:
- оценка справедливой стоимости деривативов;
- оценка рыночности деривативов.
Методология:
- валидация внутренних документов, регламентирующих учет и оценку справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги и деривативы);
- написание внутренних инструкций, методик.
Автоматизация:
- автоматизация расчетных процедур по оценке финансовых инструментов,
- автоматизация расчетных процедур по оценке рыночного риска,
- формирование функциональных требований по автоматизации
Требования:
-
высшее образование по специальностям: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная математика и информатика»;
-
наличие квалификационного сертификата ФСФР серии 1.0, международных сертификатов (CFA, ACCA, FRM) будет преимуществом;
-
понимание рынка долговых ценных бумаг (облигации с фиксированным/плавающим купоном, субординированные облигации, структурные ноты, облигации с ипотечным покрытием);
-
умение рассчитывать стоимость облигаций доходным подходом;
-
умение рассчитывать форвардные процентные ставки;
-
знание риск-метрик по облигациям;
-
знание основных деривативов (базовый актив, факторы, влияющие на стоимость, структура денежных потоков): форвард (валютный, товарный, ценные бумаги), опционы, FRA, IRS, XCCY;
-
умение оценивать кредитный риск контрагента (CVA, DVA);
-
знания МСФО 9, МСФО 13;
-
знание нормативных документов Банка России: 199-И, 511-П, 646-П, 372-П;
-
владение SQL, Python.
- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.
Похожие вакансии