Обязанности:
Объединенное Кредитное Бюро – крупнейшее Бюро кредитных историй в России. Небольшой спойлер: мы не выдаем кредиты, мы храним и обрабатываем крупнейший в России массив данных о кредитных историях. Наш уникальный ресурс – самая большая база данных, в которой более 560 миллионов кредитных историй, и мы уделяем большое внимание не только количеству данных, но и качеству их обработки. Мы помогаем нашим частным клиентам контролировать свою кредитную историю и получать лучшие финансовые предложения, а компаниям – принимать взвешенные решения и оценивать риски на основе аналитики данных. Роль: Построение и постоянное совершенствование аналитических механизмов, используемых в B2B продуктах ОКБ Какие будут задачи: Построение скоринговых (и не только) моделей, как общих, так и индивидуальных (модели PD, дохода, интереса, социальных графов, collection, approval, bankruptcy, recovery и пр.); Разработка новых переменных и правил; Проверка различных гипотез, связанных с будущими переменными и моделями; Внедрение моделей и мониторинг эффективности их работы; Написание документации о результатах моделирования и валидации; Проведение ретро-тестов по новым моделям и анализ результатов; Проверка целесообразности использования новых (внешних) источников данных в целях повышения качества моделей. Наши ожидания: Опыт работы не менее 2-х лет в области аналитики и моделирования; Отличное знание SQL и опыт работы с реляционными СУБД и корпоративными хранилищами данных (Oracle, MSSQL, PostgreSQL); Опыт разработки и внедрения алгоритмов обучения (регрессии, деревья решений, случайный лес, бустинги и пр.), знание их преимуществ, недостатков и ограничений; Уверенное знание Python (+ владение стандартным набором библиотек для анализа данных и машинного обучения: pandas, numpy, matplotlib, sklearn, xgb и пр.); Опыт работы с Git; Внимание к деталям, трепетное отношение к точности данных; всегда ищете аномалии в данных и умеете работать с ними; Упорство, способность проводить множество однотипных экспериментов с целью постепенного улучшения продукта. Преимуществом будет: Опыт работы в подразделениях риск-менеджмента или маркетинга банков, занимающихся моделированием на основе больших данных; Опыт разработки нестандартных моделей «с нуля», когда непонятно, как подступиться к решению задачи; Опыт написания ETL / построения витрин; Опыт backend разработки на python; Опыт работы с docker, airflow, grafana; Успешное участие в соревнованиях по машинному обучению. Что мы предлагаем: Достойную твоего профессионального уровня зарплату и годовой бонус; Комфортные условия труда: возможность работать из дома или из офиса в центре Москвы; Гибкий график: начало рабочего дня - с 8:00 до 11:00 - выбираете сами; Современную технику для комфортной работы; Заботу о здоровье: оформим полис ДМС со стоматологией, дадим 3 дополнительных дня к отпуску, компенсируем затраты на абонемент в зал; По-настоящему дружескую атмосферу: поддерживаем, когда вы приводите своих друзей, и выплачиваем реферальный бонус.Похожие вакансии