Ты специалист с опытом работы в Data Science более 3 лет? Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков. Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science. Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности. С какими моделями работаем? Модели динамического ценообразования Прогноз досрочного погашения банковских продуктов Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов Обязанности разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей) погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом применять LLM-фреймворки для автономизации работы писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации. Требования глубокое понимание: ML/DL, временных рядов владение Python: пишешь читаемые функции, быстро разбираешься в чужом коде умеешь создавать окружения и оптимизировать код под Big Data уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop, знаешь ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn) отлично разбираешься в теории вероятностей и мат. статистике (мы часто пишем новые методологии и количественные тесты). Условия офисный формат в Москве (Кутузовский пр, 32) ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия расширенный ДМС и льготное страхование для семьи уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития выгодная ипотека для сотрудников подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера корпоративная пенсионная программа.
Похожие вакансии