Quantitative Researcher (Senior)

Обязанности: Исследовать рыночные данные и краткосрочные закономерности, связанные с ликвидностью, исполнением, хеджированием и межплощадочными взаимодействиями. Самостоятельно формулировать количественные гипотезы, определять подход к их проверке и выстраивать корректный дизайн экспериментов и валидации. Работать с большими объёмами рыночных данных: находить и объединять источники, контролировать качество, синхронизировать данные и формировать необходимые признаки. Применять ML/DL и методы последовательного принятия решений там, где они подходят для конкретной исследовательской задачи. Оценивать стратегии в реалистичной среде с учётом рыночных условий и ограничений исполнения, проводить paper/shadow-тестирование и анализировать переход от исследований к реальной торговле. Разрабатывать воспроизводимый исследовательский код на Python и совместно с командой доводить подтверждённые решения до production. Требования: Практический опыт в 2–3 Quant/ML-проектах Сильный Python и уверенная инженерная база. Хорошее знание статистики, теории вероятностей, оптимизации и временных рядов. Понимание temporal leakage, selection bias, uncertainty и корректной OOS-проверки. Понимание рыночной динамики, особенностей исполнения и факторов, влияющих на результат стратегии. Практический опыт работы с ML/DL на финансовых данных и временных рядах. Умение самостоятельно формулировать подход к исследовательской задаче и проверять гипотезы на практике. Общее понимание устройства и особенностей crypto-рынка. Условия: Полная занятость. Гибридный формат работы. Офис в центре Москвы.