Обязанности: 1. Совершенствование методологии и оценки процентного риска и риска ликвидности банковской книги2. Организация процесса автоматизации расчетов управленческих метрик процентного риска и риска ликвидности3. Развитие динамического баланса и построение процесса стресс-тестирования ЧПД4. Оценка и построение процедуры прогнозирования нормативов ликвидности5. Подготовка вопросов для рассмотрения на коллегиальных органах6. Разработка внутренних нормативных документов в части балансовых рисков, взаимодействие с Банком России7. Внедрение поведенческих моделей для улучшения прогноза метрик ALM8. Организация системы контроля ОВП Требования: 1. Глубокое понимание:- Банковских продуктов и процессов, связанных с операциями Банковской книги- Поведенческих моделей ALM для продуктов розничным и корпоративным клиентам2. Понимание трансфертного ценообразования, принципов финансовой отчетности3. Знание стандартов Базель и регуляторных требований Банка России в части балансовых рисков: 846-П, 596-П, 8-МР, 213-И, 509-П4. Навыки программирования (Python, SQL) приветствуются5. Наличие сертификатов CFA, FRM приветствуется
Похожие вакансии