Руководитель группы риск-анализа (валидация моделей)

Крупный российский банк. Руководитель экспертной группы в подразделении координации и методологии валидации. Обязанности: Руководство группами по валидации нерозничных и розничных моделей кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала. Проведение качественной и количественной валидации методик (ПВР), включая статистические тесты, эконометрическое моделирование и анализ с SQL/Python/PySpark. Курирование экспертной группы: изучение документов, тестирование моделей на их данных, подготовка отчетов для руководства. Участие в разработке методологии оценки качества моделей, подготовке регуляторных документов по ПВР. Управление текущей работой группы по поручению руководства. Требования: Высшее математическое или экономическое образование 5+ лет опыта в разработке/валидации моделей кредитных рисков, кредитном риск-менеджменте (кредитный аналитик, риск-технолог, портфельный аналитик). Глубокие знания SQL и Python (PySpark/Hadoop приветствуется) для работы с большими данными, статистических тестов и моделирования. Опыт экономико-математического моделирования, статистического анализа, эконометрики. Личные качества: внимательность, ответственность, обучаемость, коммуникабельность. Опыт из банков или международных консалтинговых/аудиторских фирм будет преимуществом. Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ. Конкурентная заработная плата, годовой бонус, дополнительные выплаты. ДМС на сотрудника и на члена семьи, ДМС на детей. Гибридный формат работы после ИС. Пансионаты/отели от компании по всей России для сотрудника и членов семьи. Корпоративное обучение.