Обязанности:
Мы занимаемся алгоритмической торговлей на криптобиржах: бизнес-система состоит из двух ключевых частей — модуля принятия решений на Python и высокопроизводительного слоя исполнения в real-time на C++. Инфраструктура поддерживает как low-latency, так и high-frequency стратегии. А еще нам нужен сильный Quant Researcher / Portfolio Manager в команду. Основная задача — c нуля возглавить запуск нового торгового портфеля, от поиска сигналов, проверки на исторических данных, настройки stop loses стратегии до сборки портфеля, запуска и оценки. Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение торговых сигналов в тесном взаимодействии с исследовательской командой. Построение и оптимизация портфелей с учетом риск-ограничений и особенностей HFT-стратегий. Проведение регулярного анализа эффективности стратегий (performance attribution). Глубокий анализ и мониторинг рисков, контроль стабильности стратегий в продакшене. Совместная работа с командой исполнения для улучшения качества и скорости реализации сделок. Что ожидаем от Вас: Уверенное владение Python: умение писать эффективный, чистый и поддерживаемый код. Опыт работы с Git и Linux. Суммарный опыт более 3 лет со стратегиями на крипторынках или в акциях в роли quantitative researcher или portfolio manager. Высшее образование в STEM-области из сильного университета. Будем плюсом: Опыт самостоятельного управления портфелем. Сильные результаты в олимпиадах по математике / физике / ICPC. Что предлагаем взамен: Полностью удаленная работа. Сильная команда экспертов с подтвержденным трек-рекордом на крипторынках с 2019 года. Доступ к обширному массиву проприетарных данных для разработки торговых сигналов и построения портфелей. Развитая инфраструктура исполнения, позволяющая быстро и эффективно выводить стратегии в рынок. Доступ к капиталу для реализации идей. Возможность расти и развиваться вместе с компанией в динамичной и быстро меняющейся среде. Конкурентная компенсация с бонусами, привязанными к личным и командным результатам.Похожие вакансии