Обязанности: контроль и анализ результатов расчёта метрик процентного риска банковского портфеля (процентный гэп, чувствительность ЧПД и ЧПС (NPV) к параллельному и непараллельному изменению процентных кривых, VaR по процентному риску, базисный риск, риск расширения спреда собственного фондирования) калибровка лимитов процентного риска актуализация методологии оценки метрик процентного риска постановка требований на разработку и внедрение моделей (досрочные погашения кредитов и депозитов, изменение процентных кривых, эластичность объём, сроков и маржи основных портфелей в зависимости от макропараметров), приёмка моделей, участие в валидации в роли заказчика моделей постановка требований на автоматизацию расчётов метрик процентного риска, приёмка результатов Наши ожидания: высшее образование опыт работы по направлению ALM/рыночные риски/балансовые риски/Казначейство и т.п. от 3-х лет SQL - высокий навык владения Python - желательно понимание основных регуляторных стандартов в области рисков банковской книги (Basel III IRRBB, ЦБ РФ 8-МР, 864-П и т.д.); опыт работы с валидацией поведенческих моделей желателен владение английским языком на средне-продвинутом уровне
Похожие вакансии
До 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
Россельхозбанк
Аналитик банковского сектора (SQL, Python)
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Руководитель направления (рыночные риски банковской книги)
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
СБЕР
Руководитель направления (рыночные риски банковской книги)
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
СБЕР
Руководитель направления (процентный риск банковской книги)
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
Т-Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Добрынинская, Октябрьская
Единая Сервисная Платформа