Главный специалист в Отдел оценки достаточности капитала

Обязанности: Расчет и оценка процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение клиентов); Участие во внедрении методики расчета процентного риска в соответствии с Методическими рекомендациями Банка России № 8-МР; Участие в Надзорном стресс-тестировании Банка России и комплексном стресс-тестирования на уровне Банка и Банковской Группы: Разработка и актуализация стресс-сценариев; Проведение стресс-тестирования процентного риска и риска ликвидности; Взаимодействие с подразделениями Банка на всех этапах подготовки стресс-тестирования, финальная агрегация данных по стресс потерям; Анализ результатов стресс-тестов, оценка воздействия на капитал и прибыль; Подготовка итоговых материалов для вынесения на коллегиальные органы Банка; Участие в проекте автоматизации системы управления рисками: Разработка требований на автоматизацию; Тестирование внедряемого функционала системы Участие в оценке экономического капитала по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе; Развитие и разработка методологии анализа и оценки рисков и экономического капитала, необходимого на их покрытие; Автоматизация внутренней рисковой и управленческой отчетности по значимым видам риска по Банку и Банковской Группе. Разработка макросов на VBA, написание SQL-скриптов, построение отчетов на базе BI – системы. Требования: Высшее образование. Специальность – финансы и кредит; банковское дело, экономика, менеджмент, прикладная математика, математические методы в экономике; иные, связанные с направлением деятельности Опыт построения и интерпретации стресс-сценариев, проведение стресс-тестирования, оценки воздействия на финансовые показатели Банка. Опыт участия в Надзорном стресс-тестировании Банка России (Bottom-up) является преимуществом Знание законодательства и нормативных документов Банка России в области банковской деятельности, управления процентным риском и риском ликвидности (8-МР, 3624-У) Практический опыт внедрения и адаптации методологии расчета процентного риска в соответствии Методическими рекомендациями № 8-МР является преимуществом Опыт построения и анализа разрывов ликвидности и процентной чувствительности (GAP анализ), понимание моделей оценки изменения экономической стоимости капитала (NPV) и чистого процентного дохода (NII) под воздействием изменения процентных ставок. Понимание банковских продуктов: особенности формирования процентного риска по кредитам, депозитам, ценным бумагам и деривативам, опыт построение поведенческих моделей клиентов (опционы, досрочное погашение, стабильные остатки) Опыт аналитической работы, сбора, анализа и обработки больших массивов данных, умение составлять презентационные материалы Уверенный пользователь Microsoft Office – Excel (сводные таблицы, VBA, Power Query), Access, Power Point Языки запросов: SQL (MS SQL Server, PostgreSQL или аналоги) – написание запросов для обработки и анализа данных Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская; Оформление в штат в соответствии с ТК РФ; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45; Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7); Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников; Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег); Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.