Обязанности:
Требуется опытный Quantitative Trading Strategist с подтверждённым опытом работы в hedge fund / proprietary trading environment. Проект предполагает высокий уровень автономии, ответственности и конфиденциальности, без образовательного или экспериментального формата. Зоны ответственности Глубокий анализ существующей торговой стратегии и её математических предпосылок Улучшение статистической и вероятностной модели Оптимизация параметров, логики входа/выхода и риск-менеджмента Проведение корректного backtesting / robustness testing / sensitivity analysis Оценка устойчивости стратегии к рыночным режимам и структурным сдвигам Формирование чётких, проверяемых рекомендаций по улучшению Требования к кандидату Практический опыт работы в hedge fund, proprietary trading firm или institutional quant environment Сильный математический бэкграунд, включая (теория вероятностей, математическая статистика, анализ временных рядов, методы оптимизации) Подтверждённый опыт разработки, улучшения и сопровождения торговых стратегий Навык критической оценки backtest-результатов и избежания overfitting Самостоятельность, аккуратность, ориентация на воспроизводимый результат Технические навыки Python (NumPy, pandas, statsmodels и т.п.) C++ / R / MATLAB — как преимущество Работа с историческими рыночными данными Опыт с live-стратегиями — значительный плюс Формат и условия сотрудничества Проектная работа с чётко определённым scope Гибкий график, результат-ориентированный формат Вознаграждение обсуждается индивидуально (fixed fee / milestone-based / hybrid) Возможность долгосрочного сотрудничества при успешной реализации проектаПохожие вакансии
Договорная
Москва
Научно-производственное объединение дальней радиолокации имени академика А.Л. Минца