Обязанности:
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Разработка и актуализация моделей кредитного риска (PD,LGD,EAD) для сегмента крупнейших корпоративных клиентов по ПВР-подходу Подготовка данных и признаков, проведение исследований, выбор и обоснование подходов к моделированию Валидация, back-testing, калибровка и мониторинг моделей Подготовка методологий и документации по моделям для ругулятора и внутренней валидации Сопровождение внедрения моделей в промконтур совместно с ИТ-командами, участие в поддержке моделей НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Высшее образование (экономическое, математическое) Опыт разработки моделей кредитного риска по ПВР/IRB- подходу (PD,LGD,EAD) от 3 лет Практика построения моделей для сегмента крупнейших корпоративных клиентов \ low-default портфелей Знание лучших практик и регуляторных требований ЦБ РФ к ПВР-моделям Глубокое знание классических статистических и ML-подходов Уверенное владение DS-стеком: python 3.7+, numpy, scikit-learn, SQL Опыт построения моделей на малых выборках и работе с несбалансированными данными Знание мат. статистики и эконометрики, умение интерпретировать результаты моделей Знание подходов к калибровке моделей Навыки подготовки методологии и написания отчетов о разработке построенным моделямПохожие вакансии