Обязанности:
Что нужно будет делать: Анализ и оценка рыночных рисков торговой книги: Расчет показателей рыночного риска (VaR, ES), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа. Мониторинг рыночных факторов (процентные ставки, валютные курсы, цены на акции и товары) и их влияния на портфель. Анализ и оценка рыночных рисков банковской книги: Расчет показателей процентного риска банковской книги (BPV, dEVE, dNI), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа. Расчет показателей балансовой ликвидности (LCR, NSFR), проведение стресс-тестирования и сценарного анализа. Контроль лимитов и управление рисками: Разработка и контроль соблюдения лимитов по рыночным рискам. Выявление и анализ нарушений лимитов, подготовка рекомендаций для руководства. Методология и отчетность: Разработка и актуализация внутренней нормативной базы, в том числе методик оценки рыночных рисков. Подготовка регулярных и ad-hoc отчетов для руководства, HQ и регулятора (ЦБ РФ). Подготовка материалов и отчетов в рамках интегрированного риск-менеджмента и ВПОДК. Взаимодействие с подразделениями: Взаимодействие с подразделениями Глобальных рынков, ALM, подразделением методологии и интегрированного риск-менеджмента, профильными подразделениями HQ. Автоматизация: Участие в автоматизации процессов управления рисками, в том числе участие в разработке и поддержке собственной системы управления рисками. Взаимодействие с IT по вопросам моделей, данных и систем. Регуляторное соответствие: Обеспечение соответствия внутренних процессов требованиям Банка России и международных стандартов. Участие в аудитах, регуляторных и внутренних проверках. Что мы ожидаем от кандидата: Уровень образования: Высшее (техническое, финансовое, экономическое). Опыт работы: Не менее 2 лет в банках, финансовых или страховых компаниях, с торговыми и банковскими книгами (FX, IR, кредитные деривативы, ценные бумаги). Знания и навыки: Хорошее знание финансовых инструментов (ценные бумаги, свопы, опционы). Глубокое понимание риск-метрик (VaR, Greeks, BPV, dEVE). Знание регуляторных требований (Базель III, ЦБ РФ, МСФО 9). Хорошее понимание основных операций и бизнес-процессов банка, знание баланса. Владение ПК: Навыки работы с базами данных и программирования. Навыки разработки web-приложений (PHP/JS) будут преимуществом. Уверенный пользователь Excel, SQL. Владение иностранным языком: Английский — уровень выше среднего.Похожие вакансии
Специалист по управлению рисками / Аналитик по управлению рисками
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
РСХБ-Интех
Ведущий специалист по управлению рисками
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ
Специалист по управлению инвестиционными рисками
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
АльфаСтрахование-Жизнь
Главный специалист по управлению профессиональными рисками (Тимлид)
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Росводоканал,ООО
Менеджер по управлению рисками
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Lamoda
Специалист по управлению рисками и ВК
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)