Обязанности: Разработка и внедрение моделей оценки рыночных рисков (ценовой, валютный, процентный) и рисков ликвидности; Разработка и внедрение структуры лимитов, организация процесса расчёта риск-метрик и контроля лимитов; Участие в проектах по автоматизации процессов управления рисками; Поддержка и развитие внутренней модели оценки кредитных рисков контрагентов, страновых рисков; Разработка внутренних документов по управлению рыночным риском; Ad-hoc задачи по статистическому анализу временных рядов; Репортинг: контроль лимитов, расчет риск-метрик. Требования: Знание методологии оценки рыночных рисков. Знание принципов ценообразования валютных/процентных/коммодити деривативов. Знание принципов экономического анализа деятельности и основных финансовых рисков производственной компании. Знание статистических методов анализа данных. Базовые знания SQL, Python, R будут плюсом. Опыт работы с рыночными рисками не менее 3 лет. Английский язык не ниже уровня В2. Условия: ДМС со стоматологией. Конкурентная заработная плата с бонусами за результативность. Возможность гибридного графика работы.
Похожие вакансии
Начальник Центра рыночных рисков и рисков ликвидности
Договорная
Москва
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Начальник Центра рыночных рисков и рисков ликвидности
Договорная
Москва
Центральный банк Российской Федерации