Обязанности: Разрабатывает модели оценки справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги и деривативы); Осуществляет расчёт метрик рыночного риска ("греки", xVA, PFE, VaR и тп); Подготавливает СТП на реализацию моделей в автоматизированных системах; Разрабатывает методики и нормативные документы по управлению рыночным риском; Осуществляет расчёт регуляторной ОВП в соответствии с требованиями регулирования Банка России; Внедряет новые требования регулирования Банка России Требования: Высшее техническое/математическое с дополнительным обучением по экономическому профилю или Высшее экономическое Знания в области фин рынков Навыки программирования на одном из языков Python, C++, C# будет преимуществом Условия:
Похожие вакансии