Количественный аналитик

Команда количественной оценки рисков Управления рыночных рисков ВТБ ищет количественного аналитика (кванта) на направление валидации моделей ценообразования и оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов. Данная позиция предоставляет возможность интенсивно применять математические знания на практике в деятельности ведущего банка и непрерывно развиваться в области прайсинга деривативов Обязанности: валидация моделей ценообразования и моделей оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов; разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска; анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования; расчет параметров моделей и резервов по отдельным продуктам с учетом модельного риска; контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации. Требования: знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.); знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.); базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы); владение языком Python на базовом уровне; английский язык на уровне свободного чтения статей по профессиональной тематике; желание развиваться в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов. Будет плюсом: знание продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности); знания в области математической статистики; опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами; опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов; владение системой LaTeX; опыт написания научных статей или методологических документов.