Обязанности:
Вместе с нами тебе предстоит: Реализация моделей для расчетов метрик контрагентского риска (PFE, EPE, производные метрики) по портфелям деривативов; Разработка дизайна системы в части расчета указанных метрик; Интеграция реализованных моделей в системы банка; Взаимодействие с количественными аналитиками в части разработки моделей; Взаимодействие с аналитиками и разработчиками, отвечающими за прочие компоненты системы; Участие в реализации статистических тестов для валидации моделей оценки контрагентского риска. Какие знания и навыки необходимы: Высшее техническое образование (МГТУ им. Баумана, МИФИ, МЭИ, МАИ, МГУ, ВШЭ); Общее понимание принципов ценообразования производных финансовых инструментов; Уверенное владение языком Python; Владение принципами объектно-ориентированного программирования; Умение писать аккуратный и понятный код; Умение писать unit-тесты; Английский язык на уровне чтения статей по профессиональной тематике; Ответственность, умение работать самостоятельно в рамках своего направления; Умение работать в команде; Желание осваивать предметную область производных финансовых инструментов, прайсинга и оценки рисков. Будет плюсом: Владение предметной областью контрагентских рисков (производный финансовый инструмент, соглашение о неттинге, соглашение об обеспечении (CSA) и т.д.); Знания в области контрагентских рисков (метрики EAD, PFE, EPE и т.д.); Знания в области численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы); Знания в области стохастического анализа; Знания в области математической статистики; Знание моделей ценообразования производных финансовых инструментов; Опыт разработки на языке Java; Опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов.Похожие вакансии