other

Intern Quantitative Researcher

6 ноября 2024

З/П не указана

Город: Москва

СБЕР

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Без опыта

Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах? Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки? В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы. Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента. Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере. Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants. Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования. Примеры вопросов на собеседовании: Доказать лемму Ито. (нестрого) Где применяется теорема Гирсанова? Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека. Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров? Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL). Обязанности Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков; Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов; Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск); Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков; Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска; Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров. Требования: Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ); Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями; Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.); Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике); Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках Дополнительным преимуществом будет: Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.); Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление; Опыт управления рыночным и/или кредитным риском; Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark); Знания в области Machine Learning. Условия: Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев); Работа в команде с опытными наставниками; Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником; На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование; Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка; Возможность удаленного или смешанного режима работы; Современный офис с высотными видами на Москву; Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 124511975

Похожие вакансии

Junior Quantitative Researcher

От 150 000 до 250 000 руб.

Москва

Актив Матрикс

Quantitative researcher (trader)

Договорная

Москва

ISG

Quantitative analyst

Договорная

Москва

Компания БКС

DL Researcher

От 150 000 до 250 000 руб.

Москва

Актив Матрикс

Junior Researcher

Договорная

Москва

IBIT

Security Researcher

Договорная

Москва

НТЦ Вулкан