Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

В Сбере в Управлении валидации, в Центре валидации моделей корпоративно-инвестиционного бизнеса открыта вакансия. Управление валидации Сбера – это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям. Обязанности Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает: Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger) Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации. Ищем DS на направление риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов (в том числе blackbox алгоритмы), модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT). Работа также предполагает: Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python) Участие в проектах Управления Валидации по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов. Требования Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ) Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков - Python, R Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах Желательно знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III). Условия Ипотека для сотрудников выгоднее до 4% Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия Корпоративный спортзал и зоны отдыха Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.