Обязанности:
Вакансия открыта в Отделе развития продуктов клиринга Задачи: 1) Координация проектных / предпроектных работ, требующих применения углубленных математико-статистических методов и моделирования2) Разработка методологии ценообразования по биржевым и внебиржевым стандартизированным ПФИ3) Разработка методологии калибровки кривых процентных ставок4) Разработка методологии калибровки кривых / поверхностей вмененной волатильности5) Развитие систем маржирования и расчета риск-параметров6) Ведение проектов по R&D, внедрение инноваций, включая инновации в части количественного анализа Требования: 1) Опыт работы в рыночных рисках, хорошее знание финансовых рынков 2) Знание рынка ПФИ 3) Участие в доработке моделей: процентных ставок, волатильности, маржирования и пр.4) Знание теории вероятностей и математической статистикиПохожие вакансии
Риск-менеджер ( Количественный аналитик/Quantitative analyst )
Договорная
Москва. Станции метро: Охотный ряд
Компания БКС