Обязанности:
Задачи: Осуществление надзора за применением методик и моделей в рамках ПВР; Участие в Рабочих группах Банка России, осуществляющих практическую оценку рейтинговых систем коммерческих банков в рамках ПВР в целях оценки кредитного риска; Разработка методологии надзора за применением методик и моделей в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР); Анализ внутренних документов банка и их соответствия требованиям Положения Банка России № 483-П, иных нормативных документов Банка России; Анализ качества моделей, используемых при применении ПВР. Требования: Образование Высшее («математические методы в экономике», «финансы и кредит», «прикладная математика и информатика», компьютерные и информационные науки, технические науки); Основы статистического анализа и эконометрики, знания основных характеристик качества прогнозных моделей; Нормативные акты Банка России в части ПВР, формирования резервов, обязательных нормативов, капитала и отчетности; Международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.) – PD/LGD/EAD; Опыт в области экономико-математического моделирования, статистических и/или эконометрических исследований, в том числе с применением специализированного ПО, и/или опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента, понимание процессов присвоения и использования рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков; Умение понятно и грамотно излагать логику в аналитических и деловых документах, делать презентации о выполненной работе; Владение SQL, Python, R. Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможность профессионального и карьерного развития; Привлекательная система мотивации; Широкий социальный пакет; Корпоративное обучение; Удобное расположение офиса.Похожие вакансии
Главный портфельный риск-аналитик
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Газпромбанк Автолизинг