Обязанности: Разработка моделей оценки кредитного риска, в том числе: Анализ данных для моделирования (подготовка, обработка, анализ качества); Участие в проработке архитектуры модели; Формирование выборок для моделирования; Выполнение всех этапов моделирования; Оценка различных метрик качества модели, проведение бэк тестирования; Подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком; Участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования); ∙ Участие в подготовке бизнес-требований на подготовку витрин данных и внедрения модели в промышленную эксплуатацию; Подготовка модельной документации. Требования: Высшее математическое/техническое образование; Хорошие знания в области теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения; Владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (SQL); Опыт работы в области риск моделирования (ICAAP, Basel) в Банке или консалтинговой компании приветствуется; Сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом; ∙ Хорошие навыки письменного и устного общения. Условия: Гибридный формат работы с большим уклоном в удаленку Конкурентоспособный уровень оплаты труда, годовой бонус ДМС с 1го месяца работы Льготное кредитование для сотрудников банка
Похожие вакансии