Риск-аналитик по валидации ПВР моделей

Задача команды по управлению модельным риском — удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован (60%) на регуляторных моделях кредитного риска нерозничного сегмента. Задачи не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, а также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке. Чем предстоит заниматься проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по нерозничным сегментам портфеля банка; собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов; готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению; участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ; проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке – бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке); дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации; проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков; продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей нерозничного сегмента и бизнес-моделей; коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей нерозничного сегмента; готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ). Наши ожидания высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование; уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей; опыт работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании от 1 года; понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей нерозничного сегмента; опыт работы с большими массивами данных; знание Python, SQL; развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость; любознательность, проактивность, умение мыслить критически; владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate. Будет плюсом наличие сертификации FRM, PRM или CFA; опыт работы с PySpark; знание Power BI. Мы предлагаем возможность работать из офиса или удаленно; широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения; Data Science, Python, Data Engineering комьюнити внутри банка с конференциями, обучением и общением; комфортный офис с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом; страховку со стоматологией, которая работает как в Москве, так и в регионах; помощь юристов, психологов, консультантов по личным финансам. Бесплатно и неограниченно; стандартные 28 дней отпуска, возможность брать дни по личным причинам, оплачиваемый больничный