Обязанности: Обеспечение идентификации, анализа, ограничения и контроля рисков на финансовых рынках Обеспечение совершенствования методов управления рисками Банка в части рыночного риска торговой книги и валютного риска банковской книги Обеспечение взаимодействия с подразделениями Банка, участвующими в разработке нормативных документов, регулирующих работу на финансовых рынках Обеспечение контроля подверженности Банка рыночному риску торговой книги и валютному риску банковской книги Обеспечение формирования и предоставления заинтересованным структурным подразделениям Банка необходимой информации при подготовке управленческой и регуляторной отчетности Банка в части рыночного риска торговой книги и валютного риска банковской книги Требования: Высшее образование Продвинутые знания в области ценообразования финансовых инструментов: облигации (с фиксированным купоном, плавающим купоном, линкеры), валютные и процентные опционы, процентные свопы, CDS и прочие деривативы Знание риск-метрик рыночного риска (DV01, CS01, FX delta, Greeks) Знание моделей оценки волатильности (GARCH и его разновидности) и опыт их использование Знания моделей оценки показателей рыночного риска (VaR, Expected Shortfall (ES)) Знание Python на уровне уверенного владения библиотеками pandas, numpy. Желательно знание библиотек garch, statsmodels Знание SQL (умение создавать витрины данных, писать процедуры и функции)
Похожие вакансии
Аналитик рыночных рисков в команду «Рыночный риск»
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Банк ВТБ (ПАО)
От 200 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
СИНЕРГИЯ
Портфельный риск-менеджер / Руководитель риск-направления
От 200 000 до 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ФинИТ
Руководитель группы риск-методологии
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Авто Финанс Банк
Руководитель направления риск-технологий
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Банк Русский Стандарт