Обязанности: Разработка методологии независимой проверки цен (IPV) для производных финансовых инструментов и ценных бумаг; Подготовка данных для проведения IPV в соответствии с разработанной методологией (параметры, сценарии); Контроль корректности данных для расчета цен финансовых инструментов в ученых системах (в том числе, данных по кривым и поверхностям волатильности); Верификация отчетности по IPV, подготовленной смежными подразделениями; Взаимодействие с аудиторами и смежными подразделениями по вопросам определения справедливой стоимости финансовых инструментов. Требования: Высшее образование; Знание основных типов производных финансовых инструментов (опционы, форварды, фьючерсы, свопы); Знание базовых моделей и принципов ценообразования производных финансовых инструментов (модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, риск-нейтральная мера ит.д.); Владение языком Python на базовом уровне; Будет преимуществом знание стандарта МСФО 13; Будет преимуществом опыт работы по направлению IPV; Будет преимуществом знание моделей ценообразования экзотических производных финансовых инструментов.
Похожие вакансии
Аналитик IPV в команду Управления рыночных рисков CIB
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
СБЕР
До 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Корпоративные Технологии
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
Программный Продукт, ИТ-компания
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр (Выставочная)
APPIA Logistics