Обязанности:
Отдел аудита операций на финансовых рынках в поисках Ведущего аудитора-исследователя данных. Вы будете проверять, как банк управляет рыночным риском торгового портфеля и внедряет передовые системы управления рисками на финансовых рынках с использованием финансовой математики, эконометрики и математического моделирования. Для работы мы используем «большие» данные и применяем современные методы анализа (Process Mining, Graf Mining и т.д.).Чем предстоит заниматься: Анализировать математические модели ценообразования производных финансовых инструментов и процедуры стресс-тестирования Пересчитывать риск-метрики (VaR, C-VaR, stop-loss и т.д.) и размер капитала на покрытие риска Анализировать процедуры стресс-тестирования и контроля лимитов риска. Мы ждем, что ты: Специалист с уверенными знаниями математических методов в экономике / эконометрики / финансовой математики / основ статистики Имеешь знания финансовых рынков и инструментов, навыки оценки их рисков и моделей расчета цен инструментов Обладаешь развитыми аналитическими навыками, идентифицируешь проблемы внутри процессов Знакомство с нормативными актами регуляторов в части управления рыночными рисками, в т.ч. с Базельскими соглашениями, будет преимуществом.Мы предлагаем: стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников расширенный ДМС с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера, регулярные внутренние и внешние митапы современный офис с зонами отдыха и спортзалом бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров корпоративную пенсионную программу ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.Похожие вакансии