Обязанности: 1) Курирование задач по прототипированию моделей, связанных с моделями маржирования, расчета риск-параметров, калибровкой процентных кривых и кривых вмененной волатильности.2) Разработка требований к прототипам, анализ существующих решений3) Разработка формата тест-кейсов, механизма их формирования, механизма сверок с боевыми системами4) Тестирование предложений по доработке моделей с использованием соответствующих прототипов5) Разбор и анализ нестандартных вопросов по работе моделей с использованием соответствующих прототипов6) Проведение What-If анализа в части работы моделей с использованием прототипов7) Разработка метрик мониторинга модельного риска в части моделей в зоне ответственности подразделения8) Мониторинг модельного риска в части моделей в зоне ответственности подразделения Требования: 1) желателен опыт работы в кредитных организациях и / или в области финансовых рынков от 1-2 лет2) Опыт работы с прототипами, самостоятельного прототипирования моделей3) Опыт взаимодействия с командами IT-разработки4) Опыт работы в области мониторинга модельного риска, валидации моделей является преимуществом5) Уверенные навыки программирования на языке Python
Похожие вакансии
Аналитик направления валидации количественных моделей и модельного риска
Договорная
Москва
Компания БКС