Обязанности:
Чем предстоит заниматься:- Разработкой моделей для управления казначейскими рисками (процентный, валютный, ликвидности);- Разработкой моделей трансфертного ценообразования по банковским продуктам;- Разработкой симуляционных моделей для прайсинга опционов встроенных в банковские продукты;- Разработкой поведенческих моделей клиентов банка для их последующей интеграции в основные метрики по управлению рисками банковской книги (alm);- Поддержкой жизненного цикла моделей;- Выполнением code-review;- Оптимизацией разработанных моделей;- Постановкой задач по качеству данных;- Интеграцией моделей в расчеты метрик;- Подготовкой и выводом моделей в прод: внедрение, подготовка витрин, описание архитектуры, автоматизация процесса переобучения.Наши пожелания к кандидатам:- Уверенное знание мат. аппарата (теория вероятностей, математика, статистика, эконометрика);- Уверенное знание методов ML и умение работать с большими объемами данных;- Понимание основных концепций CI/CD- Python, GIT, Apache SPARK (Pyspark, MLlib, Spark SQL), Docker, Hadoop, AirFlow- Опыт работы с реляционными базами данных- Опыт разработки ПО (желательно Python)Будут плюсом:- Навыки проведения обработки данных и их форматов для построения качественных моделей;- Участие во внедрении новых АС банка / развития текущих АС (совместно с ИТ деп-том);- Сертификаты (финансы, программирование), участие в научных конкурсах и исследовательских проектах;- Уверенное знание основных продуктов банка в части рисков, которые несут их параметры;- Опыт работы DS, DE, в казначействе или рисках.Наши условия:- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;- Гибридный график работы;- Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, массажные кресла и многое другое;- ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства;- Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям;- Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.Похожие вакансии
Руководитель направления мониторинга ПВР моделей
Договорная
Москва. Станции метро: Комсомольская
Альфа-Банк
Руководитель направления "Регулирование финансовых рынков"
Договорная
Москва. Станции метро: Комсомольская
Фонд развития интернет-инициатив
Руководитель направления сопровождения проектов
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Комсомольская
АНО Развитие человеческого капитала
Руководитель направления кредитного сопровождения
Договорная
Москва. Станции метро: Комсомольская
Банк ДОМ.РФ
Руководитель направления по учету финансовых вложений
Договорная
Москва. Станции метро: Комсомольская
ГК КОРТРОС