Эксперт-аналитик (по оценке финансовых инструментов)

Служба анализа рисков Банка России рассматривает кандидатов на позиции различного уровня в зависимости от опыта работы. Отдел анализа финансовых инструментов ведет работу по четырем основным направлениям: Обязанности: Долговые ценные бумаги: оценка справедливой стоимости облигаций; оценка сделок РЕПО; расчет основных риск-метрик по портфелю ценных бумаг. Деривативы: оценка справедливой стоимости деривативов; оценка рыночности деривативов. Методология: валидация внутренних документов, регламентирующих учет и оценку справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги и деривативы); написание внутренних инструкций, методик. Автоматизация: автоматизация расчетных процедур по оценке финансовых инструментов, автоматизация расчетных процедур по оценке рыночного риска, формирование функциональных требований по автоматизации Требования: высшее образование по специальностям: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная математика и информатика»; наличие квалификационного сертификата ФСФР серии 1.0, международных сертификатов (CFA, ACCA, FRM) будет преимуществом; понимание рынка долговых ценных бумаг (облигации с фиксированным/плавающим купоном, субординированные облигации, структурные ноты, облигации с ипотечным покрытием); умение рассчитывать стоимость облигаций доходным подходом; умение рассчитывать форвардные процентные ставки; знание риск-метрик по облигациям; знание основных деривативов (базовый актив, факторы, влияющие на стоимость, структура денежных потоков): форвард (валютный, товарный, ценные бумаги), опционы, FRA, IRS, XCCY; умение оценивать кредитный риск контрагента (CVA, DVA); знания МСФО 9, МСФО 13; знание нормативных документов Банка России: 199-И, 511-П, 646-П, 372-П; владение SQL, Python. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.