Обязанности:
Ключевые задачи: Подготовка отчётности по процентному риску Банковской книги Банка и Группы ПСБ для руководства и Комитета по управлению активами и пассивами (в т.ч. в рамках ВПОДК), контроль методологии и показателей отчетности по процентному риску Банка и компаний Группы ПСБ Проведение исследований структуры баланса и структуры позиции по процентному риску и риску ликвидности Пересмотр лимитов процентного риска Банковской книги Банка, согласование предложений по лимитам процентного риска компаний Группы ПСБ Разработка стресс-сценариев процентного риска, проведение стресс-тестирования Банковской книги, аллокация экономического капитала по Банку и компаниям Группы ПСБ Развитие методологии процентного риска Банковской книги (IRRBB); доработка методологической документации Участие в разработке и развитии моделей опциональности Банковской книги, бэктестировании моделей, имплементации моделей в метрики процентного риска Контроль качества данных в расчетах процентного риска и участие в задачах автоматизации расчетов Составление бизнес-требований, согласование архитектурного решения, методологическая поддержка при создании автоматизированного расчетного прототипа, приемка разработанного функционала со стороны заказчика Участие в задачах управления риском ликвидности и валютным риском Что важно для нас: Образование в области финансов, экономики, математики в одном из ведущих ВУЗов (ВШЭ, РЭШ, МГУ, МФТИ, МИФИ, НГУ и другие ВУЗы сопоставимого уровня) Наличие сертификатов CFA, FRM является преимуществом Опыт работы в банках Топ-20 в Риск-менеджменте (балансовые риски), Казначействе либо Финансах в аналогичной роли (процентный риск, риск ликвидности, анализ структуры баланса, анализ процентного дохода, моделирование Банковской книги) не менее 3 лет Знание структуры баланса Банка и всех видов балансовых и внебалансовых финансовых инструментов; знание основных метрик процентного риска и риска ликвидности Сильные аналитические и технические навыки являются основным определяющим преимуществом Знание математической статистики и эконометрики, регрессионного анализа, основных методов машинного обучения Знание методов моделирования опциональностей Банковской книги Навыки и опыт программирования (SQL, PL/SQL, T-SQL), Python, R Английский язык не ниже уровня Intermediate Что предлагаем: График работы: 5/2 (пн-чт с 9:00 до 18:00)пятница до 16:45 Официальное оформление в соответствии ТК РФ Конкурентный уровень дохода: оклад + премии Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границу Доплата к отпуску и больничному листу Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях Льготное кредитование для сотрудников Корпоративные спортивные команды (тренировки) по разным видам спорта Обучение в корпоративном университете Банка Корпоративная библиотека Статус оборонного предприятияПохожие вакансии
Риск-менеджер по операционным рискам
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Павелецкая
Ак Барс Банк
Аналитик по рыночным рискам / Риск-аналитик
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Павелецкая
УК Деметра-Холдинг
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Павелецкая
«UZUM TECHNOLOGIES».
Менеджер по операционным рискам
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Павелецкая
Ренессанс cтрахование, Группа