Обязанности:
Управление процессных и финансовых моделей специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала. Мы в поисках коллеги в стрим финансового моделирования/финансового инжиниринга, здесь основной пул задач связан с разработкой моделей досрочных погашений и моделированием ипотечных процессов. От нас обеспечим возможность участвовать в амбициозных проектах и заметно влиять на принятие эффективных управленческих решений. Чем предстоит заниматься: разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка; разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам; разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка; прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков. Что мы ожидаем: хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики; знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов; опыт разработки моделей на языках Python или R; знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R; опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL; хорошие знания английского языка будут очень ценны для нас. Будет плюсом: опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги; знания финансовых рынков, рынков банковских продуктов, финансового учета; опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue); опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL); знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа; опыт работы с системой контроля версий Git.Похожие вакансии
Data Scientist (сопровождение процесса разработки и использования моделей)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Банк ВТБ (ПАО)
Junior Data Scientist (разработка моделей)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Московский Кредитный Банк
Аналитик данных/data scientist
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Фонд перспективных исследований
Data Scientist (Аналитик данных)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Московский Кредитный Банк
Аналитик данных / Data Scientist
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ЭКОПСИ Консалтинг