other

Data Scientist (направление анализа данных и разработки моделей)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

Банк ВТБ (ПАО)

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Управление процессных и финансовых моделей специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала. Мы в поисках коллеги в стрим финансового моделирования/финансового инжиниринга, здесь основной пул задач связан с разработкой моделей досрочных погашений и моделированием ипотечных процессов. От нас обеспечим возможность участвовать в амбициозных проектах и заметно влиять на принятие эффективных управленческих решений. Чем предстоит заниматься: разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка; разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам; разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка; прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков. Что мы ожидаем: хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики; знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов; опыт разработки моделей на языках Python или R; знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R; опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL; хорошие знания английского языка будут очень ценны для нас. Будет плюсом: опыт работы в Казначействе, подразделениях управления рисками банковской книги; знания финансовых рынков, рынков банковских продуктов, финансового учета; опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue); опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL); знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа; опыт работы с системой контроля версий Git.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 119186333

Похожие вакансии

Data Scientist в отдел разработки скоринговых моделей

Договорная

Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

Т-Банк

Data scientist / Разработчик скоринговых моделей

Договорная

Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

АйтиСФ

Аналитик данных/Data Scientist

Договорная

Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

ГКУ Инфогород

Аналитик данных / Data Scientist (middle+)

Договорная

Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

СИБУР, Группа компаний

Data Scientist

Договорная

Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

Whoosh (ООО Вуш)

Data Scientist

Договорная

Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити

AdRiver