Обязанности: построение и мониторинг объемно-временных структур активов и пассивов для контроля процентного риска и риска ликвидности; участие в проектной деятельности в части процентного риска и риска ликвидности; участие в разработке и внедрение моделей поведенческих характеристик прогнозных притоков и оттоков денежных средств; повышение качества данных и задачи локальной автоматизации; обновление методологии управления и контроля рисков ликвидности и процентных рисков, написание ВНД; формирование управленческой отчетности по структурным рискам; участие в стресс-тестировании структурных рисков; формирование предложений по структурным лимитам и лимитам потерь капитала. Требования: знание макроэкономики, рынков ценных бумаг, денежного рынка; владение методологией Value-at-Risk и стресс-тестирования, методами оценки и управления структурными рисками/рисками ALM, подходами статистического анализа, понимание основ ВПОДК и принципов оценки производных финансовых инструментов; знание принципов бухгалтерского и управленческого учета в кредитных организациях, включая базовые знания Международных стандартов финансовой отчетности; знание нормативной базы ЦБ РФ, касающейся регулирования рисков, стандартов и рекомендаций Базельского комитета; продвинутый excel (желательно знание VBA и SQL), владение навыками работы с большими массивами данных, опыт постановки бизнес-требований и технических заданий. Условия: работа в крупном и надежном банке; возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе; оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата; забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС. А еще: участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть; яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников; корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Похожие вакансии